PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с QQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.54%
1,064.06%
^DWRTF
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.44

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.71

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.09

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.28

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.41

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

^DWRTF:

5.73%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.45%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^DWRTF:

-21.94%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.88% против 16.91% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-4.00%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.62%

5 лет

4.55%

10 лет

0.88%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWRTF: 0.44
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWRTF: 0.71
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ^DWRTF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWRTF: 1.09
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWRTF: 0.28
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWRTF: 1.41
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.47
^DWRTF
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и QQQ

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.94%
-12.28%
^DWRTF
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и QQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 11.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
16.86%
^DWRTF
QQQ