PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с QQQ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.39

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.81

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.11

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.32

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.52

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

^DWRTF:

6.18%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.42%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^DWRTF:

-18.84%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.20% против 17.75% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-0.18%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-4.40%

1 год

6.88%

5 лет

6.81%

10 лет

1.20%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.14%

5 лет

18.94%

10 лет

17.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и QQQ

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и QQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 4.67%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...